WikiDer > Стохастикалық құбылмалылық секірісі

Жылы математикалық қаржы, стохастикалық құбылмалылық секірісі (SVJ) Бейтс ұсынған модель.^[1] Бұл модель байқалғанға сәйкес келеді құбылмалылық беті жақсы. Үлгі - а Хестон процесі үшін стохастикалық құбылмалылық қосылған Merton лог-қалыпты секіруОл келесі өзара байланысты процестерді қарастырады:

${ displaystyle dS = mu S , dt + { sqrt { nu}} S , dZ_ {1} + (e ^ { alpha + delta varepsilon} -1) S , dq}$

${ displaystyle d nu = lambda ( nu - { overline { nu}}) , dt + eta { sqrt { nu}} , dZ_ {2}}$

${ displaystyle operatorname {corr} (dZ_ {1}, dZ_ {2}) = rho}$

${ displaystyle operatorname {prob} (dq = 1) = lambda dt}$

[қайда S = Қауіпсіздік бағасы, μ = тұрақты дрейф (яғни күтілетін қайтару), т = уақыт, З₁ = Стандартты броундық қозғалыс, q тығыздығы бар Пуассон есептегіші λжәне т.б.]

Әдебиеттер тізімі

Бұл Эконометрика- қатысты мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. v т e